нужно выводить на экран окошко типа Предупреждения в начале долго выполняющейся команды и гасить его при выполнении этой команды
Типа
ПоказатьОкноЖдите();
ДолгоВыполняющаеся();
УбратьОкноЖдите();
(0) Можно добавить на форму невидимую страницу с надписью - "Ждите" и когда тебе нужно показать окно ожидания делать эту страницу видимой, а потом соответственно снова невидимой.
управляемые формы? тогда открыть форму с вариантом БлокироватьВесьИнтерфейс, в ней опрашивать фоновое задание на то, что оно завершилось. заодно в него можно сообщения от задания выводить.